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二項(xiàng)式模型進(jìn)行實(shí)物期權(quán)估值的步驟

2014-07-21 11：46　　來(lái)源：建設(shè)工程教育網(wǎng)整理　　字體：大小　　打印 收藏

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　　利用二項(xiàng)式模型進(jìn)行實(shí)物期權(quán)估值，有兩個(gè)步驟：

　?。?）建立標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值變化網(wǎng)格圖。該圖的形式與圖1相同。方法是：利用標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值變化的上升因子和下降因子分別乘以標(biāo)的資產(chǎn)的初始價(jià)值，得出第一節(jié)點(diǎn)的數(shù)值；在此基礎(chǔ)上，各自又乘以上升因子和下降因子，得出第二節(jié)點(diǎn)的數(shù)值；依此類推。

　?。?）建立實(shí)物期權(quán)估值網(wǎng)格圖。方法是：從圖1所示的終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)開(kāi)始，利用后推技術(shù)進(jìn)行反向推算，得出網(wǎng)格的起始點(diǎn)價(jià)值。

責(zé)任編輯：芊墨

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